อินดิเคเตอร์ที่สำคัญและกลยุทธ์การเทรดที่ใช้อินดิเคเตอร์

ตลาดเงินตราต่างประเทศ หรือ ตลาดฟอเร็กซ์คือสภาพแวดล้อมที่มีพลวัตสูงและมีความซับซ้อนเป็นอย่างมาก ซึ่งมีการเทรดหลายล้านธุรกรรมเกิดขึ้นทุกวัน เพื่อให้ประสบความสำเร็จในตลาดแห่งนี้ นักเทรดมักอาศัยเครื่องมือการวิเคราะห์เชิงเทคนิคที่มีความหลากหลาย ได้แก่ อินดิเคเตอร์ที่ช่วยในการหาเทรนด์ ทำนายการเคลื่อนไหวของราคา และทำการตัดสินใจการเทรดอย่างรอบคอบ บทความฉบับนี้จะมาพูดถึงอินดิเคเตอร์ที่ได้รับความนิยมและเป็นที่ใช้งานมากที่สุดในการเทรดฟอเร็กซ์และตลาดการเงินอื่น ๆ

อินดิเคเตอร์ยอดนิยมสำหรับการวิเคราะห์เชิงเทคนิค

– Moving Averages: หนึ่งในอินดิเคเตอร์ที่เป็นที่ใช้งานอย่างแพร่หลายมากที่สุดในการเทรดฟอเร็กซ์คือ Moving Averages ซึ่งใช้ติดตามราคาเฉลี่ยของสินทรัพย์ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง นักเทรดใช้ค่าเฉลี่ยเหล่านี้เพื่อหาแนวโน้มและโอกาสในการเทรด โดยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในระยะสั้นจะให้สัญญาณที่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของราคามากกว่า

– Relative Strength Index (RSI): RSI คือออสซิลเลเตอร์ประเภทโมเมนตัม ซึ่งวัดความแข็งแกร่งของพฤติกรรมราคา โดยการเปรียบเทียบขนาดของราคาที่ปรับขึ้นหรือลง และให้ค่าตัวเลขระหว่าง 0 และ 100 นักเทรดใช้มักใช้ RSI ในการหาเงื่อนไขที่มีแรงซื้อมากเกิน (overbought) และแรงขายมากเกิน (oversold) ซึ่งสามารถช่วยให้พวกเขาหาจังหวะในการเข้าซื้อหรือขายได้

– Bollinger Bands: Bollinger Bands คืออินดิเคเตอร์ความผันผวนที่ใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวาดกรอบรอบราคา นักเทรดใช้กรอบนี้ในการหาระดับแนวรับและแนวต้านที่เป็นไปได้ อีกทั้งยังบ่งบอกความผันผวนของสินทรัพย์นั้น ๆ

– Fibonacci Retracement: ใช้หลักการลำดับ Fibonacci โดยอินดิเคเตอร์ตัวนี้ใช้เส้นแนวนอนเพื่อระดับแนวรับและแนวต้านที่เป็นไปได้ นักเทรดใช้ระดับเหล่านี้เพื่อหาจุดเข้าและออกการเทรด รวมถึงจุดในการวางคำสั่ง Stop Loss

– MACD: อินดิเคเตอร์ Moving Average Convergence Divergence หรือ MACD คืออินดิเคเตอร์ประเภทโมเมนตัมที่ติดตามความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองค่า นักเทรดใช้งาน MACD ในการหาจุดกลับตัว และออกสัญญาณซื้อและขาย

– The Stochastic Oscillator อินดิเคเตอร์โมเมนตัมนี้เปรียบเทียบราคาปิดของสินทรัพย์กับกรอบราคาในช่วงเวลาที่กำหนด โดยอินดิเคเตอร์จะให้ค่าเป็นตัวเลขระหว่าง 0 และ 100 ผลลัพธ์ที่สูงกว่า 80 จะแสดงถึงเงื่อนไข overbought และผลลัพธ์ที่ต่ำกว่า 20 จะแสดงเงื่อนไข oversold นักเทรดใช้งาน Stochastic Oscillator เพื่อหาจุดกลับตัวที่อาจเกิดขึ้นและเพื่อรับสัญญาณซื้อและขาย– Ichimoku Kinko Hyo: Ichimoku Kinko Hyo เป็นอินดิเคเตอร์ที่ซับซ้อน ซึ่งประกอบด้วยเส้นห้าเส้นบนกราฟราคา เส้นเหล่านี้ใช้ชี้วัดระดับแนวรับและแนวต้าน รวมถึงโมเมนตัมและความแข็งแกร่งของเทรนด์ นักเทรดใช้ Ichimoku Kinko Hyo เพื่อหาจุดเข้าและออกตลาด และทำความเข้าใจภาพรวมของเทรนด์

– Average Directional Index (ADX): Average Directional Index คืออินดิเคเตอร์เทรนด์ที่ใช้วัดความแข็งแกร่งของเทรนด์ของหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์การเงินอื่น ๆ อินดิเคเตอร์นี้ให้ค่าตัวเลขระหว่าง 0 และ 100 โดยค่าที่สูงกว่า 25 แสดงถึงเทรนด์ที่แข็งแกร่ง นักเทรดจะใช้ ADX เพื่อหาจุดที่เทรนด์มีโอกาสกลับตัว และหาว่าหลักทรัพย์นั้นกำลังมีเทรนด์อยู่หรือว่ากำลังเทรดออกด้านข้าง (sideways)

– Parabolic SAR: Parabolic SAR (Stop and Reverse) เป็นอินดิเคเตอร์ประเภทตามเทรนด์ ซึ่งให้สัญญาณซื้อและขายจากทิศทางของพฤติกรรมราคา โดยแสดงเครื่องหมายจุดอยู่ด้านบนหรือด้านล่างราคาเพื่อแสดงถึงจุดที่เทรนด์มีโอกาสกลับตัว นักเทรดใช้ Parabolic SAR เพื่อหาจุดเข้าและออกการเทรด รวมถึงเพื่อตั้งค่าคำสั่ง Stop Loss

อินดิเคเตอร์ชี้นำคืออะไร?

อินดิเคเตอร์ชี้นำ (leading indicator) คือ เครื่องมือการวิเคราะห์ที่ใช้ในการทำนายการเคลื่อนที่ของราคาในอนาคตโดยอ้างอิงจากข้อมูลในอดีต อินดิเคเตอร์ชี้นำยังเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอินดิเคเตอร์โมเมนตัม เพราะมันพยายามจะวัดกำลังของเทรนด์ราคา อินดิเคเตอร์ชี้นำแตกต่างไปจากอินดิเคเตอร์ตาม (lagging indicators) ซึ่งตอบสนองต่อการเคลื่อนที่ของราคาหลังจากที่ราคาเคลื่อนที่ไปแล้ว อินดิเคเตอร์ชี้นำจะให้สัญญาณนักเทรดเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของราคาในอนาคต หรือกล่าวได้ว่า มักใช้ในการหาจุดกลับตัวของเทรนด์ก่อนที่มันจะเกิดขึ้น อินดิเคเตอร์ชี้นำมีตัวอย่าง เช่น Moving Average Convergence Divergence (MACD), Relative Strength Index (RSI), Stochastic Oscillator อินดิเคเตอร์เหล่านี้เราได้พูดถึงไปแล้วในส่วนแรกของบทความนี้ แน่นอนว่ารายการอินดิเคเตอร์ชี้นำยังมีมากกว่านี้ หลายชนิดติดตั้งมาให้ในเทอร์มินอลการเทรด MetaTrader 4 ในขณะที่อินดิเคเตอร์อีกหลายตัวสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีหรือซื้อได้จากแพลตฟอร์มออนไลน์พิเศษ

ข้อดีของอินดิเคเตอร์ชี้นำ หนึ่งในข้อดีหลักของการใช้งานอินดิเคเตอร์ชี้นำในการเทรด Forex คือ อินดิเคเตอร์เหล่านี้ให้สัญญาณโอกาสการกลับตัวของเทรนด์ก่อนที่มันจะเกิดขึ้น ซึ่งอาจมีประโยชน์เป็นพิเศษสำหรับนักเทรดที่มองหาจังหวะเข้าตลาดในช่วงต้นเทรดน์หรือผู้ที่อยากออกจากเทรนด์ก่อนที่จะเกิดการกลับตัว

อีกหนึ่งข้อดีหลักของอินดิเคเตอร์ชี้นำคือ อินดิเคเตอร์เหล่านี้อ้างอิงสถิติแบบอย่างตรงไปตรงมา และนำมาใช้ในกลยุทธ์การเทรดได้ง่าย นักเทรดสามารถใช้งานอินดิเคเตอร์ชี้นำเพื่อหาสัญญาณซื้อและขาย ตั้งค่าคำสั่ง Stop Loss และหาจุดเข้าและออกตลาดได้

ข้อเสียของอินดิเคเตอร์ชี้นำ หนึ่งในข้อดีหลักของอินดิเคเตอร์ชี้นำคือ มันอาจให้สัญญาณเท็จได้ นักเทรดควรตระหนักว่าอินดิเคเตอร์ชี้นำนั้นไม่ได้แม่นยำโดยสมบูรณ์ และมันอาจให้สัญญาณที่สะท้อนสภาพตลาดอย่างไม่แม่นยำได้

ข้อเสียอีกประการหนึ่งของอินดิเคเตอร์ชี้นำคือ ยากต่อการตีความในตลาดที่มีความผันผวน นักเทรดควระมัดระวังเวลาใช้งานอินดิเคเตอร์ชี้นำในตลาด ซึ่งอาจมีความอ่อนไหวต่อการเคลื่อนที่ของราคาอย่างรวดเร็ว เนื่องจากสัญญาณเท็จอาจเกิดขึ้นบ่อยครั้งได้ในเงื่อนไขเหล่านี้

กลยุทธ์ยอดนิยมที่ใช้อินดิเคเตอร์เป็นพื้นฐาน

ต่อไปนี้คือตัวอย่างกลยุทธ์การเทรดที่เป็นที่นิยมใช้ในตลาดการเงิน (ฟอเร็กซ์ ฯลฯ) ซึ่งมีการใช้งานอินดิเคเตอร์:

– กลยุทธ์ตามเทรนด์ (Trend Following Strategy):

อินดิเคเตอร์: Moving Averages, Parabolic SAR, Average Directional Index (ADX)

คำอธิบาย: กลยุทธ์นี้มีพื้นฐานคือการหาแนวโน้มที่ยั่งยืนในตลาด เมื่อราคาสินทรัพย์อยู๋เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ และอินดิเคเตอร์ยืนยันเทรนด์ที่แข็งแกร่ง (เช่น Parabolic SAR ปรากฏขึ้นด้านล่างราคา) นักเทรดอาจเปิดคำสั่งในทิศทางของเทรนด์ได้

– กลยุทธ์ Overbought/Oversold Strategy:

อินดิเคเตอร์: Relative Strength Index (RSI), Stochastic Oscillator

คำอธิบาย: กลยุทธ์นี้มีสมมติฐานว่าสภาวะที่มีแรงซื้อมากเกิน (overbought) หรือมีแรงขายมากเกิน (oversold) แสดงถึงโอกาสที่ราคาจะกลับตัว หากอินดิเคเตอร์ เช่น RSI หรือ Stochastic Oscillator แสดงค่าตัวเลขที่สูง (overbought) หรือค่าที่ต่ำ (oversold) นักเทรดอาจรอจังหวะที่ราคาจะปรับฐานและดำเนินการเทรดอย่างเหมาะสม

– กลยุทธ์ทะลุแนวรับและแนวต้าน (Support and Resistance Breakout Strategy):

อินดิเคเตอร์: Bollinger Bands, Fibonacci Retracement.

คำอธิบาย: กลยุทธ์นี้มาจากแนวคิดที่ว่าระดับแนวรับและแนวต้านอาจทำหน้าที่เป็นจุดกลับตัวของราคาที่สำคัญ นักเทรดสามารถใช้อินดิเคเตอร์ เช่น  Bollinger Bands และ Fibonacci Retracement เพื่อหาระดับเหล่านี้ และเข้าเทรดเมื่อราคาทะลุออกจากระดับดังกล่าวได้

– กลยุทธ์การตัดกันของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average Crossover Strategy):

อินดิเคเตอร์: Moving Averages.

คำอธิบาย: กลยุทธ์นี้ใช้การตัดกันของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในระยะเวลาต่าง ๆ เมื่อเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในระยะเวลาที่สั้นกว่าตัดกับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาวที่นานกว่าจากบนลงล่าง นี่อาจเป็นสัญญาณการกลับตัวของราคาสู่ขาลง และในกรณีที่กลับกันก็เช่นกัน

– กลยุทธ์การทะลุกรอบ (Breakout Strategy):

อินดิเคเตอร์: Ichimoku Cloud, Bollinger Bands.

คำอธิบาย: กลยุทธ์นี้ให้ความสำคัญกับการหาจังหวะที่ราคาทะลุออกจากระดับแนวรับหรือแนวต้าน นักเทรดจะใช้งานอินดิเคเตอร์ เช่น Ichimoku Cloud และ Bollinger Bands เพื่อยืนยันการทะลุของราคาและเข้าคำสั่งเทรด

จำนวนอินดิเคเตอร์ที่ควรใช้ในกลยุทธ์การเทรดเดียวอาจแตกต่างกันไปตามความชอบของนักเทรดและสถานการณ์ในตลาด อย่างไรก็ตาม ที่สำคัญคือจำไว้ว่า ไม่ใช่ว่ายิ่งมีอินดิเคเตอร์มาก จะยิ่งดีเสมอไป การใช้อินดิเคเตอร์มากเกินไปอาจทำให้เกิดภาวะข้อมูลล้นและเกิดการวิเคราะห์ที่น่าสับสน ทางที่ดีควรให้ความสำคัญกับอินดิเคเตอร์หลัก ๆ ไม่กี่ตัว ซึ่งใช้ประกอบกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ทางที่ดีควรเลือกอินดิเคเตอร์ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์การเทรดที่เลือกและประเภทของตลาด เช่น กลยุทธ์ตามเทรนด์อาจเน้นการใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และอินดิเคเตอร์ที่บ่งบอกความแข็งแกร่งของเทรนด์ ส่วนกลยุทธ์ที่เน้นการดีดออกจากแนวรับหรือแนวต้าน อินดิเคเตอร์ควรบ่งบอกระดับเหล่านี้ เช่น Bollinger Bands หรือ Fibonacci Retracement ซึ่งใช้งานได้มีประโยชน์

***

นี่เป็นเพียงตัวอย่างอินดิเคเตอร์ที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลายและเป็นที่รู้จักมากที่สุดในการเทรดฟอเร็กซ์ แน่นอนว่ายังมีอินดิเคเตอร์อีกมากมาย และนักเทรดแต่ละคนก็มีความชื่นชอบและกลยุทธ์ในแบบฉบับของตนเอง ไม่ว่าคุณจะใช้งานอินดิเคเตอร์ไหน คุณต้องไม่ลืมว่า ไม่มีเครื่องมือใดที่จะให้คำตอบได้ทั้งหมด และเช่นเดียวกันกับกลยุทธ์การเทรดอื่น ๆ สิ่งสำคัญคือการทดสอบและประเมินประสิทธิภาพของอินดิเคเตอร์เหล่านี้ก่อนที่จะนำมาใช้ประกอบในแผนการเทรดของตนเอง ท้ายที่สุดแล้ว การประสบความสำเร็จในตลาดฟอเร็กซ์ต้องอาศัยการวิเคราะห์เชิงเทคนิคและปัจจัยพื้นฐานประกอบกัน และการทำความเข้าใจจิตวิทยาตลาดอย่างลึกซึ้ง